Нет...Запись начинаешь с уже открытым изображением
 Пакетная обработка
Последовательность действий:

1. File - Automate (Автоматически)- Batch (Пакет)
2. в списке Set (Набор) указывают название набора операций которые надо выполнить со всеми изображениями. В списке Action указывают название операции. В списке Source(Источник) выберите Folder (папка)
3. Нажмите кнопку Сhoose. Выберите папку в которой находятся изображения, с которыми будете работать.
4. отметьте Override Action "Open" Commands. Если эта галочка не стоит, то будет использоваться папка указанная в операции, а не та, которую указали выше.
5. В списке Destination выберите Folder. Ниже нажмите на кнопку Choose и укажите папку для сохранения готовых изображений. Включите галочку ниже, чтоб использовалась именно эта папка.
6. Создаваемые в результате выполнения операций изображения должны иметь свои имена. Для них можно задать правила в группе File Naming. Здесь есть имя документа, расширение, дата создания, порядковый номер и т.д. в Document Name введите имя, extension - расширение. Нажмите O'K.
Если у тебя стоит официальная версия с двумя языками, то переключись на русский, так будет понятнее.
И да... экшен плохо пишет горячие клавиши, только через меню всё делай
Выделение снимать не надо, на сохранение файла это не влияет (лишняя операция).
Можно попробовать сохранять через File - Export - Quick Export as PNG (настройка сохранения в формат находится в Основных настройках - Export) Тогда в той же папке, откуда ты берёшь исходники, создаётся подпапка, куда и сохраняются твои PNG.

Кстати, а зачем ты копипастишь изображения? Если тебе надо перевести Фон в Слой просто нажми замочек на Background и он станет слоем.