Рекомендацию установить библиотеку в папку с программой я нашел где-то в интернете. Когда устанавливал, то один раз перепутал ее разрядность, вот и увидел такой результат. А 64-х разрядная d3dx9_42.dll дополнительно помещенная в папку с программой ничего не дает.
Вот, а "ничего не увидишь", - это я об окне вывода фильма при редактировании. В этом поле уже ничего не отображается, словом программа нормально не работает.
В процессе работы с программой можно сколько угодно переключаться между разными меню, с этим все в порядке, ошибка будет при закрытии.